2024-09-10
Meme修炼手册：重生之我要做钻石手（三）| 南枳出品
原创 | Odaily星球日报（ @OdailyChina ）
作者｜南枳（ @Assassin_Malvo ）
在前序文章《 Meme 修炼手册：重生之我要做钻石手（一） 》、《 Meme 修炼手册：重生之我要做钻石手（二） 》中，作者拟定了一套聪明地址的“分数评估方式”，旨在寻找这些聪明地址中的“钻石手玩家”并进行跟单，探究跟单钻石手是否能作为一种稳定盈利的方式。
上一周跟单账户发生了较大回撤，经作者评估，将“交易频次”和“整体盈亏比”作为核心评判要素仍不够全面且颗粒度过大，对此拟定了一套深度评估方式，本文将对其进行披露和回顾，与读者进一步分享和探讨跟单系统。
风险提示：该套系统自 10 月 8 日启动，至今仅运行了 21 天，当前虽取得了一定成果，但客观角度来看数据量、对照试验均不充分，严谨性有限，仅供读者参考。此外为保证后续测试客观性，本文将不会披露任何运行中涉及的地址。
回撤反思：终究是盈亏同源
回撤情景
上一周在运行的账号有跟单 1 号-4 号四个账号，其中 1 号、 2 号为核心账号，跟单了明确符合系统要求的地址， 3 号、 4 号采取了一些激进策略。在此期间， 1、 2 号也发生了重大回撤，回溯其根本原因主要包括：
高位、高频重仓买入：第二篇也曾提到，部分地址喜欢在百万至千万美元市值多次买入代币，并且不设止损，而这些代币往往仅诞生了几小时到几天，稳定性、确定性不强，因此该类交易盈亏比极差。实际发生的一个场景为，某代币在 1100 万市值时，跟单对象连续买入 20 笔，而跟单 1 号设置了单笔 0.8 SOL 的买入金额，共买入 16 SOL，而后数小时该代币就暴跌至 300 万美元市值，造成了账户的最大一笔亏损。
低位、高频、低胜率买入：部分账户热衷于在 Pump 内盘或者数十万市值买入，亏损十余笔后“暴击”盈利一次，若这些地址坚持不止损、暴击长持的策略，同样符合“钻石手”要求，但由于低位价格波动问题，跟单地址盈利能力将显著低于被跟单地址，长期来看 EV 为负。
正本清源，跟单对象的画像应该是？
因此，作者重新梳理了拟跟单对象的画像，用于指导评价系统升级。彼时思考逻辑原文本如下：
要找什么样的地址？交易次数不高、拿得久、能够底部进入而非 FOMO 追高、盈亏比较好、不割人、低回撤的地址。
哪个因素对我最重要？
低回撤排第一，那要找出亏得最多的情况下的投入比例，连续亏多少次出一次金狗；
其次要能赚钱，除了总盈亏，还要计算投入成本的详情，不希望是以大博小的地址，统计亏钱里高位 FOMO 的比例；
不以大博小，还要体现在进底部的能力，统计赚钱里低位进的比例；
交易频率不高还要体现在买的次数不高；
拿的久可以顺便在第 4 点统计里统计，不割人也是。
深度评价系统
根据上述画像需求，作者已完成两个深度评价系统的增补，详情如下：
交易点位评估：以小博大、反 FOMO
该系统的思路为，针对每一个地址：
获取其盈利最多的代币和亏损最多的代币列表；
筛选盈亏大于某个阈值的代币，例如作者选择盈利大于 5000 美元、亏损大于 2000 美元的代币；
获取该地址在该代币上的第一次购入、第二次购入……直至第一次卖出的交易详情；
统计每次购入的市值，计算购入市值均值；
统计第一次卖出前共有几次购入；
统计总盈利和总成本的情况；
统计第一次购入到第一次卖出的持有时长。
统计结果示例如下图所示。通过此表能够得到：
每个地址“底部购买”的能力，例如前 7 个地址都能在百万美元市值以下买入，并且盈亏比极高，只出手一次到两次；
“高位 FOMO”亏钱的风险，例如最后一个地址平均在 2000 万美元市值才追入，明显不适合跟单；
以小博大的能力，根据盈利部分-平均盈亏比得到；
止损风格，由亏损部分-平均盈亏比得到，越接近-1 说明这一地址越不喜欢止损；
“钻石手”程度，由平均持有时长得到。
近期交易水平复盘
上一小节所得到的表格为这一地址历史上盈利、亏损 TOP 情况，不能反应近期交易水平。另一方面，数据平台所给到的数据也不完全准确。作者统计“近期交易水平”路径如下：
获取某个地址近期交易过的 100 个代币；
排除非 pump 创建的代币；
排除创建 30 天以上的代币；
获取该代币的总盈利、总亏损；
统计筛选后的代币胜率。
跟单系统数据汇报与跟单系统设置
虽经历了一轮回撤，但升级后的系统稳定性显著提升，目前跟单 1 号、 2 号已重回 ATH，而 3 号、 4 号策略验证失败，已做清盘处理。
本处对跟单 3 号跟单对象进行一次披露，该地址为“HdxkiXqeN 6 qpK 2 YbG 51 W 23 QSWj 3 Yygc 1 eEk 2 zwmKJExp”，人称“外星猫”，是属于“全宇宙都知道“的地址。跟单 3 号旨在测试这类盈利能力强、但人尽皆知的地址，最终测试结果为亏完出局。
各钱包截至 10 月 29 日 09: 00 （UTC+ 8）数据如下，单位为 SOL：
跟单设置细节
作者使用的 Bot 为 Dogee ，多数跟单地址设置细节如下所示。其中关键点在于：
设置最小跟单金额，防止第一篇、第二篇提到的投毒情况；
跟买所有，实际上应根据内盘胜率、盈亏比单独设置；
等比卖出，本系统的终极目标、核心判断因素包括“低位一次买入，高位分批卖出”，因此需要选择与被跟单对象一同按比例出售；
市值限制，直观体验上追高盈利难度极大，多个地址已设置市值上限为 1000 万美元。但客观数据角度来看，追高策略盈利能力如何？将于近期专门撰写文章揭示。
